システムトレードを作ってます。

お休みを生かして新しいトレードシステムを作ってます(・_・)

 

毎日切った張ったをやるのは疲れる&日中は忙しいので

なるべくトレード回数を減らすようなやり方を模索してます( ´Д`)

 

今の所出来たのが、

2007~2013年の先週末までで

対象 日経225先物 ラージ 1枚

通算成績 +18,140

トレード回数    152

勝ち数    96

負け数    56

勝率    63%

1回当たり利益    188.96

最大ドローダウン -1760

というのが出来ました(・ω・)

 

問題は2000年~2013で検証すると、ここまでのパフォーマンスが出ない点です。

これはナイトセッションが2007年に開始したことと関係しています( ´Д`)

 

もしおなじロジックで2000年からのデータを全部反映させるとなると、

通算成績 +14,210

トレード回数    226

勝ち数    135

負け数    91

勝率    60%

1回当たり利益    105.26

最大DD    -4,180

 

となり、ドローダウンがかなり大きいのが気になるところです(´・ω・`)

 

まあ今はナイトセッションが現実としてあるわけですし、

この辺をどう受け止めるか難しいところですね( ´Д`)

 

もう少しパフォーマンスを上げる方法がないか

色々肉付けしてみたいと思います( ´Д`)