シークレットサイン投資法 255日目 システムトレードのリスク管理

今年の夏はまだアイスもジュースも口にしてません(´・ω・)

このまま我慢して行きたいと思います。

 

シークレットサイン投資法 2012年7月30日の結果

夜   -90,000円

お昼  -50,000円

2012年7月合計 +40,000円

建玉は225先物(ラージ)を1枚です。

 

月の累積はかろうじてプラスになってます。

本日は夜がダメなのに加えて、お昼も特殊売買に伴ってダメでした。

 

まず昼についてですが、

月に数回ある昼の特殊売買の日なんですが、

正直累計を見てもあんまり成績が良くない事に加えて

ロジックもなんでそういう事をするのか根拠が不明瞭です。。。

(詳細はサインの本質に踏み込むので書けません)

 

実は今日は自分が算出してる先物のサインではシークレットサインとは反対でした。

で念のためミニを複数枚自分のサインの方向に建てて、おかげで損失をいくばくか抑えてあります。。。

 

この昼の特殊売買については販売者からも明確な説明も無いですし、

根拠は教えてももらえないと思うので

自分で過去データを探してみて検証をしてみたいと思います。

 

 

で、問題の夜ですが・・・

今月も今夜でおしまいなので、月の累積をプラスで終えるのは可能性として厳しそうですね(-_-)

 

結構ギリギリの内容になりますが、

なんで雇用統計の発表がある日に建玉させるのか正直理解に苦しみます。

 

私はこれまで基本的に文句は言わずに黙ってシークレットサインナイト版のサインに従ってきてます。

ただ、無礼を承知で言わせてもらえば、

この雇用統計の日に「見送り」にしない事についてだけは

片張りによるシステムトレードという性質上全くもってダメで、作り手にセンスが無いと思ってます。

(それでも1年間サインに従ってトレードすると決めているのでその通りにトレードしています。)

 

まず、ファンダメンタルズは「絶対に」システムトレードサインには組み込んでないし組み込めないと断言できますが、

(ていうかファンダメンタルズによる動きを組み込んだシステムトレードは世の中に存在し得ない)

「ファンダメンタルズに伴うリスク」を回避することはこれまた別の問題だと思います。

単にその日を「見送り」とすればいいだけですし。

 

中でも雇用統計は一番重要な指標で、その日に一気に相場が動くケースが多いです。

運良くサインの片張りの建玉と方向が合致すればいいですが、果たしてどうなるかそんなものは誰にも分かりません。

 

万が一「外れもでかいけど当たりもでかいから」との考えで

雇用統計等の日でも構わずにサイン出すシステム組んでるとしたら

それはリスク管理の面から良くないと思います。

 

とここまで非難を書いたので、あまのじゃくの法則により

きっと次の雇用統計の夜には一晩でプラス800円ぐらいになることでしょう( ̄ー ̄)←

 

そうなるように祈るばかりです(-人-)