シークレットサイン投資法 263日目 シークレットサイン投資ナイト版のロジックを考える

ここ数日体調があまり良くないです。

もうだめかもしれん・・・(-_-)

 

シークレットサイン投資法 2012年8月9日の結果

夜   ±0円

お昼  -110,000円

2012年8月合計 -70,000円

建玉は225先物(ラージ)を1枚です。

 

とうとう月の合計がマイナスになってしまいました

まだ営業日が残ってるのでなんとか盛り返してほしいところです。

 

シークレットサイン投資法の成績があまりにも良くないので、

225用に自分で作ったシステムトレードを

来月のSQが終わったら再開しようと思います。

SQ前に仕掛けてもほぼ大丈夫なんですが、そこはより安全にということで。。。

 

仕掛ければその分リスクを負うことになるけど、

このままじゃ昼夜合算した場合今年はシークレットサイン投資法はマイナスになりそうですし

ダメなシステムだけにいつまでもつきあってられません。

 

自分でもシステムトレードを作ってる関係で、

システム設計時に陥り安い罠やダメな点ってのはなんとなく分かります。

 

シークレットサイン投資法のナイト版が

もし開始から半年間ずっとマイナスだった場合、はっきり言って見込み無しだと思います。

 

もちろん、残りの半年で盛り返す可能性はあると思います。

ただ、大切な点は

販売時の過去データの検証で

過去に3ヶ月連続マイナスすら無かった。

そして現在のようなマイナスが持続し続けて、日柄が経っても盛り返せないパターンも無かった。

点です。

 

システムトレードを設計する際には

一般的に成績の悪い日であったり芳しく無いパターンが出る時はパラメーターを変えたり、

そもそもエントリー対象外にする(トレードしない)等でフィルター掛けを行い

全体のパフォーマンスの改善を狙います。

 

ちょっとシステム開発と相場分析のヒントを書くと、

相場には季節変動性、月の営業日の順番、日付と曜日の組み合わせなどである一定の価格変動パターンがあります。

まずほとんどのトレーダーはこの辺を全く考えてません。

またはある水準のトレーダーでも、漠然となんかあるかも・・・と捉えてるけど検証をしていないです。

このパターン分析を行う事はとても大切だと思います・・・(´・ω・)

 

で、現状のシークレットサイン投資法ナイト版をみると、

既にこのフィルター掛けおよび他の

外部要因(通貨や海外相場を参考にしてると思うけど詳細はわからない)

によって設定したサイン判定が、

過去はうまく行ったが現在は機能していない状況なんだと思います。

 

前にも書きましたが、稼げてない原因はボラティリティが無い云々では「断じて」ないと思います。

だって堀川氏は「相場の70%は凪相場である」とセミナー等で堂々と言ってるわけです。

まさかそれを勘案しないようなシステムを作ってはいないでしょう。

 

それなのにボラティリティのせいにするのは、はっきり言って自己矛盾してるか

あるいは更に邪推すればホントは自分で相場張ってないんじゃないの?って気にもなってきます

 

もしかしたら、もともと、

日々のマイナスが起きても何度か「一発逆転」が起こるため、トータルでプラスになる

事を前提に組んであるため、現在のボラティリティが云々の発言になったのかもしれませんが

仮にそういうシステムの組み方をしてるのであれば、これまたご自身の凪相場発言と矛盾してしまい

かなりあやふやなシステム設計だと思います。。。

 

かと言って、じゃあここからシークレットサインのパラメータいじるとかやると、

これまでの前提が根底から崩れるので、それも今更できないと思います。

(ていうかそれやるなら別商品として販売するため、やらないと思います。)

 

要はもう既に作ってしまったサインでも

今後の相場に適応できるかどうか

というかなり微妙であやふやな状態の瀬戸際なんだと思います。今